Методы определения технического состояния: 3.5 Методы определения технического состояния

Содержание

3.5 Методы определения технического состояния

Техническое
состояние автомобиля или его элемента
определяется текущим значе­нием
конструктивных параметров (размеры,
зазоры, ходы и т.д.) с использованием
прямого или косвенного метода.

Прямой
метод, называемый также контактным,
подразумевает непосредственное
(контактное) измерение конструктивных
параметров Yi.
Примерами оцениваемых конструктивных
параметров могут быть: износ тормозных
дисков и накладок, износ цилиндро-поршневой
группы двигателя и т.д.

К
преимуществам прямого метода можно
отнести: точность, наглядность,
достоверность, достаточно простой
инструмент. Вместе с тем у этого метода
имеется ряд существенных недостатков:
необходимость частичной или полной
разборки изделия, увеличивающая
интенсивность изнашивания из-за нарушения
приработки; большая трудоемкость;
невозможность контроля неразбираемых
элементов автомобиля и комплексного
контроля сложных систем.

Из-за
существенных недостатков прямого метода
на практике чаще применяется косвенный
метод оценки технического состояния.

Косвенный
метод, называемый также диагностическим,
подразумевает оценку технического
состояния изделия по косвенным
(диагностическим) параметрам Si.
Примерами оцениваемых косвенных
параметров могут быть: тормозной путь
автомобиля, ход тормозной педали, усилие
на педали, мощность двигателя, компрессия
в цилиндрах, расход (угар) масла, прорыв
газов в картер, содержание продуктов
износа в масле и т.п.

К
преимуществам косвенного метода можно
отнести: отсутствие необходимости
разборки изделия для контроля, а,
следовательно, меньшая трудоемкость;
оперативность; возможность контроля
неразбираемых элементов и контроля
сложных систем.

Косвенный
метод также обладает свойствами,
сдерживающими его повсеместное
использование. К ним можно отнести:
сложность диагностического оборудования,
большая стоимость оборудования и самого
контроля, необходимость периодического
метрологического контроля оборудования,
высокие требования к персоналу.

Как
правило, изменение кон­структивного
параметра (например, износ цилиндропоршневой
группы) может быть зафиксировано
несколькими различными диагностическими
параметрами (мощность двигателя,
компрессия в цилиндрах, расход масла,
прорыв газов в картер, содержание
продуктов износа в масле), из которых
целесообразно выбрать наиболее
эффективный. Для этого используются
свойства однозначности, чувствительности,
стабильности и информативности.

Однозначность
означает, что при изменении Y
в диапазоне YН…YП
соотноше­ние S/Y
изменяется монотонно и не имеет перегибов.

Стабильность
диагностического параметра означает,
что измеренное его значение Si,
соответствует конструктивному в пределах
заданной точности, т.е. фактическое
значение конструктивного параметра Yi
лежит внутри интервала шириной ΔYi.

Чувствительность
диагностического параметра характеризуется
изменением его приращения ΔS
при изменении конструктивного параметра
ΔY.
При dS/dY→0
параметр
малочувствителен. Для чувствительного
диагностического параметра dS/dY>>0.

Информативность
является комплексным свойством,
объединяющим все предыдущие, и
характеризует снятие неопределенности
при определении техниче­ского состояния
объекта диагностирования и сведение к
минимуму возможности, используя принятый
диагностический параметр, принять
фактически неисправный по техническому
параметру объект диагностирования за
исправный (ошибки первого рода) и
наоборот (ошибки второго рода).

Лекция 7. Методы и средства технического диагностирования

Техническая диагностика представляет собой систему методов, применяемых для установления и распознания признаков, характеризующих техническое состояние оборудования. Все методы технического диагностирования разделяются на субъективные (органолептические) и объективные (приборные).

Несмотря на развитие аппаратных средств измерений и контроля, большая роль в определении неисправностей и нахождении повреждений механического оборудования приходится на субъективные методы, предполагающие использование человеческих органов чувств. Комплекс таких органолептических методов контроля получил название осмотр. Осмотр, включает в себя элементы визуального, измерительного контроля, восприятия шумов и вибраций, оценку степени нагрева корпусных деталей, методы осязания, используемые для определения фактического состояния оборудования и его составных частей, процессов их функционирования и взаимодействия, влияния окружающей среды и условий эксплуатации.

Органолептические методы

Органолептический метод (органо- + греч. leptikos — способный взять, воспринять) основан на анализе информации, воспринимаемой органами чувств человека (зрение, обоняние, осязание, слух) без применения технических измерительных или регистрационных средств. Эта информация не может быть представлена в численном выражении, а основывается на ощущениях, генерируемых органами чувств. Решение относительно объекта контроля принимается по результатам анализа чувственных восприятий. Поэтому точность метода существенно зависит от квалификации, опыта и способностей лиц, проводящих диагностирование. При органолептическом контроле могут использоваться технические средства, не являющиеся измерительными, а лишь повышающие разрешающие способности или восприимчивость органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.).

Принятие решения имеет характер «соответствует – не соответствует» и определяется диагностическими правилами типа «если – то», имеющими конкретную реализацию для узлов механизма. Практически, происходит оценка состояния оборудования по двухуровневой шкале – продолжать эксплуатацию или необходим ремонт. Основная цель – обнаружение отклонений от работоспособного состояния механизма. Решение о техническом состоянии механизма принимает технологический или ремонтный персонал, обслуживающий оборудование на основании опыта и производственной ситуации. Принимается решение об остановке оборудования для визуального осмотра и последующего ремонта, продолжения эксплуатации или проведения диагностирования с использованием приборных методов.

Практический опыт показывает, что невозможно заменить механика с его субъективизмом, основанном на знании особенностей эксплуатации и ремонта оборудования. Этот метод является первым уровнем решения задач диагностирования. Стандартами, использование органолептического метода контроля не регламентируется, однако в практике работы служб технического обслуживания он применяется повсеместно. Основываясь на опыте эксплуатации металлургических машин накопленным рядом фирм, данный метод интерпретируется следующим образом.

Основные органолептические методы, используемые при оценке технического состояния механического оборудования.

  1. Анализ шумов механизмов проводится по двум направлениям:

1.1 Акустическое восприятие, позволяющее оценивать наиболее значимые повреждения, меняющие акустическую картину механизма. Весьма эффективно при определении повреждений муфт, дисбаланса или ослабления посадки деталей, обрыве стержней ротора, ударах деталей. Диагностические признаки – изменение тональности, ритма и громкости звука.

1.2 Анализ колебаний механизмов. В этом методе механические колебания корпусных деталей преобразуются в звуковые колебания при помощи технических или электронных стетоскопов. Электронные средства позволяют расширить возможности человеческого восприятия.

  1. Контроль температуры позволяет оценить степень нагрева корпусных деталей по уровням «холодно», «тепло», «горячо». «Холодно» – температура менее +20 0С, «тепло» – температура +30…40 0С, «горячо» – температура свыше +50 0С.

Пределом для непосредственного восприятия является температура +600С – выдерживаемая, у большинства тыльной стороной ладони без болевых ощущений в течение 5 с. Использование дополнительных средств – брызг воды позволяет контролировать значения +70 0С – видимое испарение пятен воды и +100 0С – кипение воды внутри капли на поверхности корпусной детали. Недопустимым является прикосновение к вращающимся и токоведущим деталям.

  1. Восприятие вибрации основано на тактильном анализе (как реакции соприкосновения), как и контроль температуры. Значения параметров вибрации субъективно оценить нельзя. Возможен сравнительный анализ вибрации. Абсолютная оценка практически всегда содержит грубые ошибки из-за различных ощущений человека и широкого спектрального состава вибрации. В высокочастотном диапазоне возможности человека по восприятию вибрации ограничены. В низкочастотном диапазоне возможности человека по восприятию вибрации существенно различаются из-за различного уровня подготовки.
  2. Визуальный осмотр механизма предоставляет большую часть информации о техническом состоянии. Осмотр может проводиться в динамическом режиме (при работающем механизме) и в статическом (при остановленном механизме).
  3. Методы осязания используются при оценке волнистости, шероховатости, качестве смазочного материала, его вязкости, пластичности, наличии посторонних включений, для оценки шероховатости поверхности поврежденных деталей.

Приборные методы

Наряду с органолептическими методами при техническом диагностировании используются приборные методы, позволяющие получить количественную оценку измеряемого параметра. Диагностирование с применением приборов основано на получении информации в виде электрических, световых, звуковых сигналов, отображающих изменение состояния объекта. В зависимости от физической природы измеряемых параметров различают:

  1. Механический метод – основан на измерении геометрических размеров, зазоров в сопряжениях, давлений и скорости элементов. Применяется при количественной оценке износа деталей, установлении люфтов и зазоров в сопряжениях, давлениях в гидро- и пневмосетях, сил затяжки резьбовых соединений, номинальной скорости привода. Используется разнообразный мерительный инструмент и приборы: линейки, штангенциркули, щупы, шаблоны, индикаторы перемещения часового типа, динамометрические ключи, ключи предельного момента, манометры.
  2. Электрический метод (ваттметрия) заключается в измерении: силы тока, напряжений, мощности, сопротивлений и других электрических параметров. Метод позволяет по косвенным параметрам установить техническое состояние механизма. Средства для реализации: амперметры; вольтметры; измерительные мосты; датчики: перемещений, крутящих моментов, давлений; тахогенераторы; термопары.
  3. Тепловой метод (термометрия) – основан на измерении температурных параметров диагностируемого объекта. С помощью термометрии определяются: деформации, вызываемые неравномерностью нагрева, состояние подшипниковых узлов, смазочных систем, тормозов, муфт. Используются: термосопротивления, термометры, термопары, термоиндикаторы, термокраски, тепловизоры.
  4. Виброакустические методы (виброметрия) основаны на измерении упругих колебаний, распространяющихся по узлам в результате соударения движущихся деталей при работе механизмов. Область применения: оценка и контроль механических колебаний; определение, распознавание и мониторинг развития повреждений в деталях и конструкциях. Используются: шумомеры, виброметры, спектроанализаторы параметров виброакустического сигнала.
  5. Методы анализа смазки основаны на определении вида и количества продуктов изнашивания в масле. Применяются способы: колориметрический, полярографический, магнитно-индукционный, радиоактивный и спектрографический.
  6. Методы неразрушающего контроля: магнитные, вихретоковые, ультразвуковые, контроля проникающими веществами, радиационные, радиоволновые. Методы используются для определения целостности отдельных деталей механизма.

Классификация диагностических приборов может быть проведена по следующим признакам: цифровые и аналоговые, показывающие и сигнализирующие, универсальные и специализированные, стационарные и переносные и др.

Однако, все средства технического диагностирования, используемых для диагностики механического оборудования, по уровню решаемых задач и приборной реализации можно разделить на: портативные, анализаторы и встроенные системы.

Портативные средства технического диагностирования реализуют измерение одного или нескольких диагностических параметров, характеризуются малыми габаритами и отсутствием обмена данных с компьютерными системами (рисунок 40). К их преимуществам относятся: быстрота процесса измерения, простое обслуживание и управление, оперативное и наглядное получение информации в виде одиночного результата, низкая стоимость. Область применения – оперативный контроль технического состояния оборудования работниками ремонтных служб и технологическим персоналом.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 40 – Портативные приборы:
а) электронный стетоскоп; б) виброметр; в) тахометр; г) пирометр

Анализаторы позволяют выполнить не только измерение, но и детальный анализ диагностических параметров. На основании полученной информации проводится обнаружение повреждений на ранней стадии развития. Среди данного класса средств технического диагностирования необходимо выделить спектроанализаторы вибрации, тепловизоры, анализаторы напряжения (рисунок 41). Переносной прибор выступает в роли мобильного устройства для сбора и предварительного анализа данных, а компьютер и программное обеспечение позволяет проводить более глубокие исследования на основе анализа трендов и экспертных систем. Применение анализаторов оправдано при специализации процессов контроля, высокой квалификации специалистов, необходимости обеспечения качества проводимых измерений. Область применения – специализированные подразделения промышленных предприятий по экспертизе технического состояния, наладке механического оборудования.

(а)

(б)

 

(в)

 

(г)

Рисунок 41 – Анализаторы:
а) анализатор вибрации 795М; б) анализатор вибрации СД-21; в) тепловизор «SAT HY-6800»; г) тепловизор FLIF TG165

Встроенные системы используются при необходимости постоянного контроля технического состояния оборудования. Основные задачи: защита оборудования от ненормативных режимов работы, мониторинг технического состояния, диагностирование состояния оборудования, использование комплекса диагностических параметров (рисунок 42). Основные направления развития: контроль комплекса диагностических параметров; использование персональных компьютеров при обработке однотипной информации; блочный принцип построения; универсальность.

Рисунок 42 – Структурная схема стационарной системы контроля вибрационных параметров

В случае контроля одного параметра (обычно вибрации), устанавливается блок контроля, измеряющий и сравнивающий текущее и заданное значение параметра. При превышении заданного уровня включается звуковая или световая сигнализация; возможна остановка оборудования.

Если количество точек возрастает, их контроль однотипен и выполняется по определённой программе, наиболее целесообразным является соединение измерительной (датчики, линии связи, предусилители) и вычислительной (персональный компьютер) систем. При одновременном контроле нескольких взаимодополняющих параметров по одному агрегату используют блочный принцип, основанный на единой элементной базе и конструкторском решении. Наиболее характерно данное построение для механизмов роторного типа. Контролируемые диагностические параметры: параметры вибрации корпусов подшипников, биения вала, орбита движения вала, частота вращения, температура смазочного материала. Сигнализирующая система встроенного контроля предполагает участие оператора и дополнительный спектральный анализ для точной постановки диагноза.

Использование стационарной системы контроля для защиты оборудования от превышения нормативных параметров работы обосновано лишь в случае недоступности оборудования для осмотра.

Высокая стоимость – один из недостатков встроенных систем, определяется не только стоимостью аппаратной части, но и затратами на поддержание системы в работоспособном состоянии. Это ограничивает объём использования встроенных систем 10% эксплуатируемого оборудования.

Вопросы для самостоятельного контроля

  1. В чём заключается основное отличие органолептических и приборных методов диагностирования?
  2. Перечислите органолептические методы диагностирования, их достоинства и недостатки.
  3. Какие приборные методы используются для диагностирования механического оборудования?
  4. Приведите примеры объектов диагностирования при использовании механических и электрических методов диагностирования.
  5. Для каких объектов диагностирования применяют вибрационные и тепловые методы диагностирования?
  6. Какие задачи диагностирования решаются при использовании анализа смазки и неразрушающего контроля?
  7. Назначение, особенности и область применения портативных средств диагностирования.
  8. Основные особенности и область применения анализаторов при диагностировании механического оборудования.
  9. Классификационные признаки диагностических приборов.
  10. Для чего и когда устанавливают стационарные системы вибрационного контроля механизмов и машин?
Материал предоставил Сидоров Владимир Анатольевич.


3.7
13
голоса

Рейтинг статьи

Как измерить эффективность мониторинга состояния


Мониторинг состояния должен осуществляться командой.

Мониторинг состояния никогда не должен ограничиваться одной технологией или методом. Вместо этого он должен сочетать и интегрировать оптимальный набор целенаправленных инструментов и задач. Мониторинг состояния может быть в значительной степени основан на технологии, но также может быть основан на наблюдении или проверке.

Большинство машин разделяют потребности в мониторинге состояния и осмотре со многими другими типами оборудования. Это связано с тем, что они имеют общие компоненты и условия эксплуатации, т. е. двигатели, подшипники, уплотнения, смазочные материалы, муфты и т. д. В то же время их условия эксплуатации и области применения могут требовать уникальных требований к проверке. Они влияют на режимы отказа и критичность машины.

Как обсуждалось в предыдущих колонках, к осмотру следует относиться с таким же серьезным намерением, как и к другим методам мониторинга состояния. На мой взгляд, программа инспекции мирового класса должна обеспечить больше «сбережений», чем все другие мероприятия по мониторингу состояния вместе взятые. Это не альтернатива технологическому мониторингу состояния, а скорее стратегический и мощный компаньон.

Технологии инфракрасной термографии, аналитической феррографии, анализа вибрации, тока двигателя и акустической эмиссии обычно используются для обнаружения активных неисправностей и аномального износа. И наоборот, хорошо продуманная программа инспекции должна в значительной степени сосредоточиться на основных причинах и зарождающихся (на очень ранней стадии) условиях отказа. Обнаружение повышенного износа и приближающегося отказа является второстепенным.

Средство для контроля состояния слепоты

Подумайте об этом: как любая из упомянутых технологий мониторинга состояния может обнаружить внезапное появление следующего?

  • Дефект уплотнения и утечка масла
  • Фильтр в байпасе
  • Утечка охлаждающей жидкости
  • Масло с воздухововлекающими добавками
  • Окисление масла
  • Лак
  • Нарушение подачи смазки (частичное голодание)
  • Донные отложения и вода (BS&W)
  • Неисправность сапуна или вентиляционного отверстия

Даже если бы технологии могли обнаруживать эти отчетные состояния, эта возможность ограничена графиком мониторинга состояния. Например, рассмотрим программу мониторинга состояния, которая выполняется по ежемесячному расписанию и проводится в первый день каждого месяца.

Если на следующий день возникает аномальное состояние, подлежащее регистрации, оно остается незамеченным с помощью технологического мониторинга состояния до следующего месяца (до 30 дней спустя).

Можно сказать, что инспекция обеспечивает глаза и уши для всего, что мониторинг состояния не может обнаружить, и является схемой обнаружения по умолчанию в промежуточные дни, когда мониторинг состояния на основе технологий не проводится. Другими словами, инспекция заполняет критические пробелы, где существует слепота обнаружения технологий и слепота планирования в отношении периодов времени между использованием.

К счастью, существуют системы непрерывного мониторинга, которые помогают обнаруживать и устранять проблемы раньше, не дожидаясь плановой проверки. Благодаря использованию системы непрерывного мониторинга с более высокой частотой проверок и более интенсивными навыками проверки (со стороны инспектора) значительно повышается способность обнаруживать основные причины и симптомы различных состояний отказа.

Создать группу мониторинга состояния

Мониторинг состояния должен быть коллективным усилием. Как и в большинстве команд, каждый член вносит свой вклад в уникальные и необходимые навыки для повышения коллективных возможностей команды. Один член не может или не должен выполнять задачи других. В американском футболе полузащитника нельзя превратить в квотербека. Несмотря на то, что члены команды разные, все они работают для достижения общей цели.

Управление программой мониторинга состояния — это деятельность по сплочению команды. У вас есть игроки «А» и игроки «Б». Есть универсалы, есть специалисты. У вас есть лидеры, и у вас есть последователи. Все классические элементы присутствуют. В группу мониторинга состояния входят люди (инспекторы, аналитики и т. д.), технологии (вибрация, портативные счетчики частиц, инфракрасные камеры и т. д.) и внешние поставщики услуг (например, лаборатория анализа масла).

Общая эффективность мониторинга состояния (OCME)

Эффективность команды требует, чтобы одна или несколько метрик соответствовали четко определенным целям. Некоторые показатели являются микрометрическими (например, общая вибрация или количество частиц смазочного материала), тогда как другие являются макроскопическими, чтобы отражать общую производительность команды. Что касается надежности, макрометрики могут учитывать стоимость надежности (затраты команды) и общий уровень надежности, достигнутый (посредством мониторинга состояния и других действий).

Чтобы проиллюстрировать концепцию макрометрики, я представляю общую эффективность мониторинга состояния (OCME). Эта несколько теоретическая метрика позволяет понять несколько важных моментов. OCME определяется общей эффективностью мониторинга состояния (проверка в сочетании с технологическим мониторингом состояния) в обнаружении основных причин и раннем выявлении симптомов отказа.

Количественно это определяется как средний процент оставшегося срока полезного использования (RUL) для всех машин и отчетных условий в течение отчетного периода (скажем, одного года). Чем выше это число, тем эффективнее мониторинг состояния при раннем обнаружении и исправлении состояний, подлежащих регистрации.

Машины, у которых нет отчетных состояний или сбоев, не включаются в эту метрику. Идеальный показатель OCME равен 100, что означает, что RUL на всех машинах с начала отчетного периода до конца не изменился. Это можно нормализовать к общему количеству часов работы машин (для всей группы машин, включенных в метрику OCME).

Чтобы показать, как работает OCME, давайте рассмотрим три примера. Обратитесь к боковой панели ниже для определения используемых терминов. В каждом из трех случаев рассматриваются различные интервалы мониторинга состояния и проверок (частота) и интенсивность. Опять же, интенсивность относится к навыкам и эффективности задач мониторинга и проверки состояния.

В каждом случае используются десять гипотетических отчетных условий. Это могут быть несоосность, дисбаланс, перегретые подшипники, сильно изнашиваемые частицы, неподходящее масло, нехватка смазки, загрязнение водой и т. д. Условия, о которых сообщается, обнаруженные в упреждающем домене, считаются имеющими 100-процентное RUL. Операционный сбой означает нулевой процент RUL. Условия, обнаруженные на ранней стадии в области прогнозирования, имеют более высокий показатель RUL, чем условия, приближающиеся к сбою в работе. Начальной точкой области прогнозирования является возникновение отказа.


Чемодан №1

Случай № 1: Общие интервалы при низкой интенсивности

В этом сценарии в упреждающем домене (на этапе первопричины) обнаруживается очень мало условий, подлежащих регистрации. Большинство условий переходят в прогностическую область или операционный сбой. Причинами этого являются низкая квалификация и интенсивность выполнения задач контроля состояния и инспекций. Оценивается RUL каждого состояния, о котором сообщается, и суммируется для получения балла ОСМЕ, который в данном случае равен 35,5. Около 40 процентов условий, подлежащих регистрации, были пропущены, и только 10 процентов были сохранены по первопричине.


Чемодан №2

Случай № 2: Общие интервалы при высокой интенсивности проверок

Этот случай такой же, как и первый, за исключением инспекционного навыка и компетентности (высокая интенсивность). Это резко влияет на OCME (72 балла). Вместо 10 % спасений от первопричин теперь у нас 50 % и только 10 % промахов.


Чемодан №3

Пример № 3: Мониторинг состояния и инспекция мирового уровня

В этом случае применяется высокая частота и интенсивность проверок как для технологических задач мониторинга состояния, так и для задач проверки. При таком высоком уровне наблюдения почти все состояния, о которых необходимо сообщать, обнаруживаются и устраняются в упреждающем домене (сохранение первопричины на 70 процентов). Все остальные обнаруживаются на ранней стадии в прогностической области. Это приводит к впечатляющему показателю OCME в 93 балла по всем машинам и отчетным событиям.

Оптимизация

Было бы небрежно завершить эту колонку без краткого напоминания об оптимизации. Как мы все знаем, мониторинг состояния требует затрат. Эта стоимость зависит от частоты и интенсивности. Необходимо установить оптимальное эталонное состояние (ORS) для мониторинга состояния и проверки. Наша цель — оптимизировать OCME в контексте критичности машин и ранжирования видов отказов. Я подробно рассматривал эту тему в прошлых колонках. Пожалуйста, обратитесь к моим статьям Machinery Lubrication, посвященным ORS, общей критичности машин (OMC) и анализу видов и последствий отказов (FMEA).

И последнее замечание: мою ссылку на интенсивность не следует приукрашивать как незначительную. Это движущий фактор для повышения оценки OCME. Достижение контроля состояния и интенсивности инспекции в такой же степени связано с культурой, как и с доступным бюджетом или доступом к технологиям. Обучение и поддержка со стороны руководства определяют культуру технического обслуживания. Эти мягкие человеческие факторы требуют высокого уровня внимания для достижения совершенства в области смазки, надежности и управления активами.

Об авторе

Что это такое и как его использовать в инвестировании

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и выявления торговых возможностей путем анализа статистических тенденций, полученных в результате торговой деятельности, таких как движение цены и объем. В отличие от фундаментального анализа, который пытается оценить стоимость ценной бумаги на основе бизнес-результатов, таких как продажи и прибыль, технический анализ фокусируется на изучении цены и объема.

Ключевые выводы

  • Технический анализ — это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и идентификации торговых возможностей в ценовых тенденциях и фигурах, наблюдаемых на графиках.
  • Технические аналитики считают, что предыдущая торговая активность и изменения цены ценной бумаги могут быть ценными индикаторами будущих движений ценной бумаги.
  • Технический анализ можно противопоставить фундаментальному анализу, который фокусируется на финансовых показателях компании, а не на исторических ценовых моделях или трендах акций.
Понимание фундаментальных Vs. Технический анализ

Понимание технического анализа

Инструменты технического анализа используются для тщательного изучения того, как спрос и предложение на ценные бумаги повлияют на изменения цены, объема и подразумеваемой волатильности. Он исходит из предположения, что предыдущая торговая активность и изменения цены ценной бумаги могут быть ценными индикаторами будущих движений цены ценной бумаги в сочетании с соответствующими правилами инвестирования или торговли.

Он часто используется для генерации краткосрочных торговых сигналов с помощью различных графических инструментов, но также может помочь улучшить оценку силы или слабости ценной бумаги по отношению к более широкому рынку или одному из его секторов. Эта информация помогает аналитикам улучшить общую оценку стоимости.

Технический анализ, каким мы его знаем сегодня, впервые был представлен Чарльзом Доу и теорией Доу в конце 1800-х годов. Несколько заслуживающих внимания исследователей, в том числе Уильям П. Гамильтон, Роберт Ри, Эдсон Гулд и Джон Маги, внесли дополнительный вклад в концепции теории Доу, помогая сформировать ее основу. В настоящее время технический анализ развился и теперь включает сотни паттернов и сигналов, разработанных в результате многолетних исследований.

Использование технического анализа

Профессиональные аналитики часто используют технический анализ в сочетании с другими формами исследований. Розничные трейдеры могут принимать решения, основываясь исключительно на графиках цен ценных бумаг и аналогичных статистических данных, но практикующие аналитики акций редко ограничивают свои исследования только фундаментальным или техническим анализом.

Технический анализ можно применять к любой ценной бумаге с историческими торговыми данными. Это включает в себя акции, фьючерсы, сырьевые товары, фиксированный доход, валюты и другие ценные бумаги. Фактически, технический анализ гораздо более распространен на товарных рынках и рынках форекс, где трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных движениях цен.

Технический анализ пытается предсказать движение цены практически любого торгуемого инструмента, который обычно зависит от сил спроса и предложения, включая акции, облигации, фьючерсы и валютные пары. На самом деле, некоторые рассматривают технический анализ как простое изучение сил спроса и предложения, отраженных в движении рыночной цены ценной бумаги.

Технический анализ чаще всего применяется к изменениям цен, но некоторые аналитики отслеживают не только цену, но и другие числа, например объем торгов или показатели открытого интереса.

Индикаторы технического анализа

В отрасли существуют сотни паттернов и сигналов, разработанных исследователями для поддержки торговли с помощью технического анализа. Технические аналитики также разработали множество типов торговых систем, которые помогают им прогнозировать и торговать на основе движения цен.

Некоторые индикаторы ориентированы в первую очередь на определение текущего рыночного тренда, включая области поддержки и сопротивления, тогда как другие ориентированы на определение силы тренда и вероятности его продолжения. Обычно используемые технические индикаторы и модели графиков включают линии тренда, каналы, скользящие средние и индикаторы импульса.

В целом, технические аналитики рассматривают следующие основные типы индикаторов:

  • Динамика цен
  • Графические модели
  • Индикаторы объема и импульса
  • Генераторы
  • Скользящие средние
  • Уровни поддержки и сопротивления

Основные допущения технического анализа

Существует два основных метода анализа ценных бумаг и принятия инвестиционных решений: фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ включает в себя анализ финансовой отчетности компании для определения справедливой стоимости бизнеса, в то время как технический анализ предполагает, что цена ценной бумаги уже отражает всю общедоступную информацию, и вместо этого фокусируется на статистическом анализе ценовых движений.

Технический анализ пытается понять настроения рынка, лежащие в основе ценовых тенденций, путем поиска моделей и тенденций, а не анализа фундаментальных характеристик ценной бумаги.

Чарльз Доу выпустил серию редакционных статей, в которых обсуждалась теория технического анализа. Его труды включали два основных предположения, которые продолжали формировать основу для торговли с помощью технического анализа.

  1. Рынки эффективны со значениями, представляющими факторы, влияющие на цену ценной бумаги, но
  2. Кажется, что даже случайные движения рыночных цен движутся по идентифицируемым закономерностям и тенденциям, которые имеют тенденцию повторяться с течением времени.

Сегодня область технического анализа основывается на работе Доу. Профессиональные аналитики обычно принимают три общих предположения для дисциплины:

  1. Рынок обесценивает все: технические аналитики считают, что все, от фундаментальных показателей компании до широких рыночных факторов и психологии рынка, уже учтено в цене акций. Эта точка зрения согласуется с гипотезой эффективных рынков (EMH), которая предполагает аналогичный вывод о ценах. Единственное, что осталось, — это анализ ценовых движений, которые технические аналитики рассматривают как продукт спроса и предложения на конкретную акцию на рынке.
  2. Цена движется в тренде: Технические аналитики ожидают, что цены, даже при случайных движениях рынка, будут демонстрировать тренды независимо от наблюдаемого временного интервала. Другими словами, цена акций с большей вероятностью продолжит прошлый тренд, чем будет двигаться хаотично. Большинство технических торговых стратегий основаны на этом предположении.
  3. История имеет свойство повторяться: Технические аналитики считают, что история имеет свойство повторяться. Повторяющийся характер ценовых движений часто связывают с психологией рынка, которая имеет тенденцию быть очень предсказуемой на основе таких эмоций, как страх или волнение. Технический анализ использует графические модели для анализа этих эмоций и последующих движений рынка, чтобы понять тенденции. Хотя многие формы технического анализа используются уже более 100 лет, они по-прежнему считаются актуальными, поскольку иллюстрируют модели ценовых движений, которые часто повторяются.

Технический анализ и фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ и технический анализ, основные школы мысли, когда дело доходит до подхода к рынкам, находятся на противоположных концах спектра. Оба метода используются для исследования и прогнозирования будущих тенденций цен на акции, и, как и у любой инвестиционной стратегии или философии, у обоих есть свои сторонники и противники.

Фундаментальный анализ — это метод оценки ценных бумаг, который заключается в попытке измерить внутреннюю стоимость акции. Фундаментальные аналитики изучают все, от общей экономики и состояния отрасли до финансового состояния и управления компаниями. Доходы, расходы, активы и обязательства — все это важные характеристики для фундаментальных аналитиков.

Технический анализ отличается от фундаментального анализа тем, что единственными исходными данными являются цена и объем акции. Основное предположение состоит в том, что все известные фундаментальные факторы учитываются в цене; таким образом, нет необходимости обращать на них пристальное внимание. Технические аналитики не пытаются измерить внутреннюю стоимость ценной бумаги, а вместо этого используют биржевые графики для выявления закономерностей и тенденций, которые предполагают, что акции будут делать в будущем.

Ограничения технического анализа

Некоторые аналитики и академические исследователи ожидают, что EMH продемонстрирует, почему они не должны ожидать, что какая-либо полезная информация будет содержаться в исторических данных о ценах и объемах; однако, по той же причине, основы бизнеса также не должны давать никакой полезной информации. Эти точки зрения известны как слабая форма и полусильная форма ЭМГ.

Другая критика технического анализа заключается в том, что история не повторяется в точности, поэтому изучение ценовых моделей имеет сомнительное значение и может быть проигнорировано. Цены, по-видимому, лучше моделируются при случайном блуждании.

Третья критика технического анализа заключается в том, что в некоторых случаях он работает, но только потому, что представляет собой самосбывающееся пророчество. Например, многие технические трейдеры размещают ордер стоп-лосс ниже 200-дневной скользящей средней определенной компании. Если это сделало большое количество трейдеров и акции достигли этой цены, появится большое количество ордеров на продажу, которые толкнут акции вниз, подтверждая ожидаемое трейдерами движение.

Затем другие трейдеры увидят снижение цены и также продадут свои позиции, усилив силу тренда. Это краткосрочное давление со стороны продавцов можно считать самореализующимся, но оно мало повлияет на то, где будет цена актива через несколько недель или месяцев.

В общем, если достаточное количество людей использует одни и те же сигналы, они могут вызвать движение, предсказанное сигналом, но в долгосрочной перспективе эта единственная группа трейдеров не может управлять ценой.

Сертифицированный специалист по рынку (CMT)

Среди профессиональных аналитиков Ассоциация CMT поддерживает самую большую коллекцию дипломированных или сертифицированных аналитиков, профессионально использующих технический анализ во всем мире. Статус дипломированного специалиста по рынку (CMT) ассоциации можно получить после трех уровней экзаменов, которые охватывают как широкий, так и глубокий взгляд на инструменты технического анализа.

Ассоциация теперь отказывается от уровня 1 экзамена CMT для тех, кто является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA). Это демонстрирует, насколько хорошо две дисциплины усиливают друг друга.

Какие предположения делают технические аналитики?

Профессиональные технические аналитики обычно принимают три основных предположения по дисциплине. Во-первых, аналогично гипотезе эффективного рынка, рынок все обесценивает. Во-вторых, они ожидают, что цены, даже при случайных движениях рынка, будут демонстрировать тенденции независимо от наблюдаемого периода времени. Наконец, они верят, что история имеет свойство повторяться. Повторяющийся характер ценовых движений часто связывают с психологией рынка, которая имеет тенденцию быть очень предсказуемой на основе таких эмоций, как страх или волнение.

В чем разница между фундаментальным и техническим анализом?

Фундаментальный анализ — это метод оценки ценных бумаг, который заключается в попытке измерить внутреннюю стоимость акции. С другой стороны, основное предположение технического анализа состоит в том, что все известные фундаментальные факторы учитываются в цене; таким образом, нет необходимости обращать на них пристальное внимание.

Back to top